Ajuste de una función armónica en una serie de tiempo en R [cerrado]

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Obtuve la siguiente serie temporal de residuos de otra regresión. Un índice es un día. Puedes observar directamente el ciclo del año.

El objetivo es ajustar una función armónica a través de él para explicar una parte adicional de la serie de tiempo subyacente.

¡Realmente aprecio sus ideas sobre qué función usar para estimar los parámetros correctos! De acf aprendemos que también hay un ciclo de semana. Sin embargo, este problema lo abordaré más adelante con sarima.

preguntado el 12 de junio de 12 a las 16:06

¿Quiere decir algo como y=a0+a1*sin(a2+2*pi*t/a3) para el ciclo mensual, donde a0 es la media (posiblemente cero), a1 es la amplitud y a3 podría ser, por ejemplo, 30 si t es en dias? -

Acabo de editar mi publicación un poco para aclarar las cosas. Esperando sus ideas. -

2 Respuestas

Este parece ser el tipo de cosas para las que está diseñada una transformada de Fourier.

Trata

fftobj = fft(x)
plot(Mod(fftobj)[1:floor(length(x)/2)])

Los picos en este gráfico corresponden a frecuencias con altos coeficientes en el ajuste. Arg(fftobj) le dará las fases.

Respondido el 13 de junio de 12 a las 09:06

Bueno, lo probé, pero proporciona un pronóstico que parece una distribución exponencial. Mientras tanto, resolví el problema de otra manera. Agregué un componente de factor para cada mes y dibujé una regresión. En el siguiente paso, suavicé los resultados de esta regresión y obtuve un patrón intraanual que es más preciso que una función armónica. Por ejemplo, durante junio y julio (alrededor de 185) generalmente hay un nivel bajo pero también una gran cantidad de picos.

Respondido el 13 de junio de 12 a las 12:06

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