¿Por qué la ventana no coloca el cursor correctamente?

As MSDN describe:

Cuando el mouse se mueve sobre una ventana, la ventana recibe un WM_SETCURSOR mensaje (a menos que otra ventana haya capturado el ratón).

Si la aplicación pasa WM_SETCURSOR a DefWindowProc, la DefWindowProc La función utiliza el siguiente algoritmo para establecer la imagen del cursor:

1. Si la ventana tiene un padre, reenvía el WM_SETCURSOR mensaje al padre para manejar.
2. De lo contrario, si la ventana tiene un cursor de clase, establezca el cursor en el cursor de clase.
3. Si no hay un cursor de clase, establezca el cursor en el cursor de flecha.

Y aquí está mi código fuente:

#include <tchar.h>
#include <Windows.h>

LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam);

int APIENTRY _tWinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInsTance, LPTSTR lpCmdLine, int nCmdShow)
{
  WNDCLASSEX wcex = { 0 };
  HWND hWnd;
  BOOL ret;
  MSG msg;

  wcex.cbSize = sizeof(wcex);
  wcex.lpfnWndProc = WndProc;
  wcex.hInstance = hInstance;
  wcex.hIcon = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION);
  // wcex.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
  wcex.lpszClassName = TEXT("MainWindow");
  wcex.hIconSm = wcex.hIcon;

  RegisterClassEx(&wcex);
  hWnd = CreateWindow(wcex.lpszClassName, TEXT("Test"), WS_OVERLAPPEDWINDOW, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, HWND_DESKTOP, NULL, hInstance, NULL);

  ShowWindow(hWnd, nCmdShow);
  UpdateWindow(hWnd);

  while (ret = GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
  {
    if (ret == -1)
    {
      return EXIT_FAILURE;
    }
    else
    {
      TranslateMessage(&msg);
      DispatchMessage(&msg);
    }
  }
  return msg.wParam;
}

LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
  switch (uMsg)
  {
  case WM_DESTROY:
    PostQuitMessage(EXIT_SUCCESS);
    break;
  default:
    return DefWindowProc(hWnd, uMsg, wParam, lParam);
  }
  return 0;
}

Cuando muevo el cursor rápidamente sobre la ventana, el cursor no cambia a una flecha, se convierte en una flecha de cambio de tamaño; si me fijo wcex.hCursor a LoadCursor(NULL, IDC_ARROW), todo va a estar bien. Mi pregunta es: ¿por qué mi código no funciona como dice MSDN?

Quiero decir, si no me fijo wcex.hCursor, y no manejo el WM_SETCURSOR mensaje, el DefWindowProc debería "establecer el cursor en el cursor de flecha", pero parece que no es así. ¿Porqué es eso?